Den 2-åriga RSI-strategin utvecklats av Larry Connors. En strategi för medelåtervändning är utformad för att köpa eller sälja värdepapper efter en korrigeringsperiod. Strategin är ganska enkel. Connors föreslår att man köper möjligheter när 2-års RSI rör sig under 10, vilket är Betraktas djupt överlämnad Omvänt kan handlare leta efter sällskapsmöjligheter när 2-års RSI rör sig över 90 Detta är en ganska aggressiv kortsiktig strategi som är avsedd att delta i en pågående trend. Det är inte utformat för att identifiera stora toppar eller bottnar. Innan man tittar på Detaljerna, notera att denna artikel är utformad för att utbilda kartiker om möjliga strategier. Vi presenterar inte en fristående handelsstrategi som kan användas direkt ur lådan. Istället är denna artikel avsedd för att förbättra strategins utveckling och förfining. Det finns fyra Steg till denna strategi och nivåer baseras på slutkurser. Först identifiera den stora trenden med ett långsiktigt glidande medel. Connors förespråkar 200-dagars rörelse en Verage Den långsiktiga trenden är uppe när en säkerhet ligger över sin 200-dagars SMA och nere när en säkerhet ligger under sina 200-dagars SMA-handlare bör leta efter köpmöjligheter när de över 200-dagars SMA-och säljmöjligheterna är lägre än nedan 200-dagars SMA. Sekund, välj en RSI-nivå för att identifiera köp - eller försäljningsmöjligheter inom den större trenden Connors testade RSI-nivåer mellan 0 och 10 för att köpa och mellan 90 och 100 för att sälja Connors fann att avkastningen var högre när man köpte på en RSI-dip under 5 än på ett RSI-dip under 10 Med andra ord dämpade den lägre RSI, desto högre avkastning på efterföljande långa positioner. För korta positioner var avkastningen högre när försäljningen var kort vid en RSI-ökning över 95 än vid en ökning Över 90 Med andra ord, desto mer kortsiktigt överköpte säkerheten, desto större blir den efterföljande avkastningen på en kort position. Det tredje steget innebär den faktiska köp - eller säljkortordningen och tidpunkten för placeringen. Chartister kan antingen titta på marknaden nära den Nära och etablera en position strax före slutet eller etablera en position på nästa öppning Det finns fördelar och nackdelar för båda sätten Connors förespråkar den förutgående inställningen Köpa strax före det närmaste sättet handlarna är nöjda med nästa öppna, Vilket kan vara med ett mellanrum. Självklart kan detta klyfta förbättra den nya positionen eller omedelbart förringa en negativ prisförflyttning. Vänta på det öppna ger handlare större flexibilitet och kan förbättra ingångsnivån. Det fjärde steget är att ställa utgångspunkten I sitt exempel Med hjälp av SP 500, förespråkar Connors att flytta långa positioner på ett drag över 5-dagars SMA och korta positioner på ett drag under 5-dagars SMA. Det här är tydligt en kortsiktig handelsstrategi som kommer att producera snabba utgångar. Chartister bör också överväga en Trailing stop eller att använda den paraboliska SAR Ibland tar en stark trend hållning och efterföljande stopp kommer att försäkra att en position förblir så länge trenden sträcker sig. Var är slutarna Connors förespråkar inte att använda stopp Ja, du läser rätt I sin kvantitativa testning, som involverade hundratusentals affärer, fann Connors att slutar att faktiskt skada prestationen när det gäller aktier och aktieindex. Även om marknaden faktiskt har en uppåtgående drift, kan inte slutanvändning resultera i outsized Förluster och stora drawdowns Det är ett riskabelt förslag, men återigen är handel ett riskabelt spel. Chartists måste bestämma sig själva. Trading-exempel. Diagrammet nedan visar Dow Industrials SPDR DIA med 200-dagars SMA röd, 5-årig SMA-rosa Och 2-årig RSI En bullish signal uppträder när DIA ligger över 200-dagars SMA och RSI 2 flyttas till 5 eller lägre En bearish signal uppträder när DIA ligger under 200-dagars SMA och RSI 2 går till 95 eller högre Det fanns sju Signaler över denna 12-månadersperiod, fyra haussecken och tre baisse av de fyra hausseursignalerna, flyttade DIA högre tre av fyra gånger, vilket innebär att dessa kunde ha varit lönsamma Av de tre baisse signalerna flyttade DIA lägre bara en gång 5 DIA flyttade över 200-da Y SMA efter bearish signals i oktober En gång över 200-dagars SMA, flyttade 2-periodens RSI inte till 5 eller lägre för att producera en annan köpsignal. Såvitt som en vinst eller förlust skulle det bero på de nivåer som användes för stoppet - lossning och vinsttagande. Det andra exemplet visar Apple AAPL-handel över sin 200-dagars SMA för det mesta av tidsramen. Det fanns minst tio köpssignaler under den här perioden. Det hade varit svårt att förhindra förluster under de första fem eftersom AAPL zigzagged lägre Från slutet av februari till mitten av juni 2011 De andra fem signalerna gick mycket bättre när AAPL zigzagged högre från augusti till januari. Tittar på det här diagrammet är det klart att många av dessa signaler var tidiga. Med andra ord flyttade Apple till nya nedgångar efter det första köpet Signal och sedan återhämtas. Som med alla handelsstrategier är det viktigt att studera signalerna och leta efter sätt att förbättra resultaten. Nyckeln är att undvika kurvanpassning, vilket minskar oddsen för framgång i framtiden. Som noterat ovan har RSI 2 Strategi kan Var tidigt eftersom de befintliga rörelserna ofta fortsätter efter signalen. Säkerheten kan fortsätta högre efter att RSI 2 surges över 95 eller lägre efter att RSI 2 har fallit under 5. För att avhjälpa denna situation bör kartläggare leta efter någon form av ledtråd som priserna faktiskt har Omvänd efter att RSI 2 drabbats av extremitet. Det här kan innebära ljusstakeanalys, intradagskartmönster, andra momentumoscillatorer eller till och med tweaks till RSI 2.RSI 2-stigningar över 95 eftersom priserna går upp. Att etablera en kort position medan priserna går upp kan vara farliga Chartists Kan filtrera den här signalen genom att vänta på att RSI 2 flyttas tillbaka under sin mittlinje 50 Likaså när en säkerhet handlar över dess 200-dagars SMA och RSI 2 flyttar under 5, kan kartörer filtrera denna signal genom att vänta på att RSI 2 flyttar över 50 Skulle signalera att priserna verkligen har gjort någon form av kortvarig tur. Ovanstående diagram visar Google med RSI 2-signaler filtrerade med ett kors på mittlinjen 50. Det var goda signaler och Dåliga signaler Observera att försäljningssignalen från oktober inte trätt i kraft eftersom GOOG var över 200-dagars SMA vid den tidpunkt som RSI flyttade under 50. Observera också att luckor kan orsaka kaos på handel. I mitten av juli, mitten av oktober och mitten av januari uppkom luckor under RSI 2-strategin ger handlare möjlighet att delta i en pågående trend Connors säger att handlare bör köpa återköp, inte breakouts Omvänt bör handlare sälja översulta studsar, inte stödja raster. Denna strategi passar med hans filosofi. Även om Connors tester visar att Stoppar skadad prestanda, skulle det vara försiktigt för handlare att utveckla en exit - och stoppstrategi för något handelssystem. Traders kan avsluta länge när villkoren blir överköpta eller sätta ett efterföljande stopp. På samma sätt kan handlare lämna shorts när förhållanden blir överlämnade. Tänk på att Denna artikel är utformad som en utgångspunkt för handelssystemutveckling Använd dessa idéer för att öka din handelsstil, riskbelöningspreferenser och personlig ju Dips Klicka här för ett diagram över SP 500 med RSI 2.Below är kod för Advanced Scan Workbench som Extra medlemmar kan kopiera och klistra in. RSI 2 Köp Signal. RSI och hur man tjänar på det. Vi vet alla att det inte finns någon magi Indikatorer men det finns en som verkligen handlade som magi under de senaste 10 åren eller så Vilken indikator är det Vår pålitliga RSI I den här artikeln ska vi titta på två handelsmodeller som först talades om i boken, Short Term Trading Strategies That Arbete av Larry Connors och Cesar Alvarez Det har varit väletablerat i olika artiklar att en 2-årig RSI på det dagliga diagrammet på aktieindexmarknaderna har varit ett fantastiskt verktyg för att hitta inträdespunkter. Skarpa prisfall i SP E-Mini-terminerna under Haussefulla marknader har historiskt sett sedan 2000 följts av omkastningar. Dessa omkastningar kan ofta upptäckas genom att använda standard RSI-indikatorn med ett periodvärde på två. Placera denna indikator på ett dagligt diagram och leta efter punkter när indikatorn fa Lls under fem, till exempel Dessa extrema låga poäng köper möjligheter. Val under 5 är gröna Dessa är köppunkter. RSI 2 System. Vi kan göra detta till en enkel handelsmodell för att testa effektiviteten av RSI 2-indikatorn på E - Mini SP Kort sagt, vi önskar att gå länge på SP när det upplever en återhämtning på en tjurmarknad. Vi kan använda ett 200-dagars enkelt glidande medelvärde för att bestämma när vi är i en tjurtrend och använder en 2-årig RSI för att lokalisera Höga sannolikhetsangivelser Vi kan sedan avsluta när priset stängs över ett 5-dagigt enkelt glidande medelvärde. Reglerna är klara och enkla. Priset måste ligga över det 200-dagars glidande genomsnittet. Köp nära när kumulativ RSI 2 är under 5.Exit när Priset stänger över 5-dagars glidande medelvärde. Använd en katastrofal stoppförlust på 1000. Systemets backtest utfördes från september 1997 till mars 2012 Totalt 50 för provisioner och slippning drogs per rundresa Nedan visas ett diagram över vad detta system skulle göra Ser ut tillsammans med systemresultatet. RSI 2 Systemresultat Resultat 17.163 Procent Vinnare 67 Inga Trader 64 Ave Trade 268 16 Max Drawdown - 5,075 Resultatfaktor 1 90.Detta resultat är bra med tanke på att vi har ett så enkelt system Detta visar kraften som RSI 2-indikatorn har haft för långt över en Årtiondet Bara med det här konceptet kan du utveckla flera handelssystem. Låt oss nu se om vi kan förbättra våra resultat. En ackumulerad RSI 2-strategi. Larry Conners lägger en liten vridning mot RSI 2-handelsmodellen genom att skapa ett ackumulerat RSI-värde I stället för en enda beräkning kommer vi att beräkna en löpande daglig summa av 2-periodens RSI. I det här fallet kommer vi att använda summan av 2-periodens RSI under de senaste tre dagarna. När du behåller ett ackumulerat värde av RSI 2 du släpper ut värdena Nedan följer ett diagram som jämför standard 2-periodens RSI-indikator med en ackumulerad 2-årig RSI-indikator. Du kan se hur mycket mjukare vår nya indikator är. Detta görs för att minska antalet affärer i hopp om att fånga Kvalitetsbranschen Kort sagt, det är ett försök att förbättra effektiviteten hos vår ursprungliga handelsmodell. Samlad RSI i toppruten Standard RSI i nedre rutan. Priset måste vara över det 200-dagars glidande genomsnittet. Köp nära när kumulativ RSI 2 av De senaste tre dagarna ligger under 45.Exit när RSI 2 från slutet av dagens dag är över 65. Använd en katastrofal stoppförlust på 1000.Accumulerade RSI 2-systemresultat vinst 17 412 Procent Vinnare 67 Inga Trades 52 Ave Trade 334 86 Max Drawdown - 4 850 Vinstfaktor 2 02.SP Cash Market. What skulle 2-periodens RSI-system verka som att handla 100 aktier i SP-kontantmarknaden går tillbaka till 1993 Det gör det ganska bra. Så vilken är bättre. Den ackumulerade strategin fungerade som avsedd. Det ökade Effektiviteten i standard RSI 2-handelsmodellen genom att minska antalet affärer, men producerat om samma mängd nettovinst. Som en bonus var utbetalningen något mindre. Båda systemen gör ett fantastiskt jobb, men ackumuleringsstrategin kan göra ett något bättre jobb den Ackumulerad RSI 2-strategi kommer att fungera bra på mini Dow samt de två ETF, DIA och SPY. EasyLanguage-koden finns nedan som en gratis nedladdning. Det finns också ett TradeStation-arbetsområde. Observera, handelskonceptet och koden som tillhandahålls är Inte ett komplett handelssystem Det är helt enkelt en demonstration av en robust inmatningsmetod som kan användas som kärna i ett handelssystem Så, för dig som är intresserad av att bygga egna handelssystem kan detta koncept vara en bra utgångspunkt. Hämta Book.2013 Update. Why RSI kan vara en av de bästa kortsiktiga indikatorerna. Den här artikeln publicerades ursprungligen 2007 och grundades på forskning som involverade 7.050.517 branscher från 1 januari 1995 till 30 juni 2006 Vi tillämpade ett pris Och likviditetsfilter som krävde att alla aktier ska prissättas över 5 och ha ett 100-dagars glidande medelvärde på mer än 250 000 aktier. Denna forskning har uppdaterats till 2010 och omfattar för närvarande 11 022 431 simulerade affärer. Vi anser att Relative Strengt H Index RSI som en av de bästa indikatorerna finns Det finns ett antal böcker och artiklar skrivna om RSI, hur man använder det och det värde det ger för att förutse den kortfristiga riktningen av aktiekurserna Tyvärr, få, om några, Av dessa påståenden är säkerhetskopierade av statistiska studier. Det är väldigt överraskande med tanke på hur populär RSI är som en indikator och hur många handelsmän som är beroende av det. Klicka här för att lära dig exakt hur du kan maximera avkastningen med vår nya RSI Stock Strategy Guidebook Inkluderat är dussintals högpresterande, fullt kvantifierade aktier strategiska variationer baserade på 2-periodens RSI. De flesta handlare använder 14-periodens RSI, men våra studier har visat att det är statistiskt ingen kant som går så långt Men när du Förkorta tidsramen börjar du se några väldigt imponerande resultat Vår forskning visar att de mest robusta och konsekventa resultaten erhålls genom att använda en 2-årig RSI och vi har byggt upp många framgångsrika handelssystem som innehåller 2-period RSI. Innan du kommer till den faktiska strategin, här är en liten bakgrund på RSI och hur det beräknas. Relativ styrka Index. Relativ styrka Index RSI utvecklades av J Welles Wilder på 1970-talet. Det är en mycket användbar och Populär momentumoscillator som jämför storleken på ett lager s senaste vinster till storleken på dess senaste förluster. En enkel formel se nedan konverterar prisåtgärden till ett tal mellan 1 och 100. Den vanligaste användningen av denna indikator är att mäta överköpta och överlösta Förutsättningar enkelt sagt, ju högre antal ju mer överköpt beståndet är och ju lägre tal desto mer översoldt aktien är. Som nämnts ovan är standardinställningen för RSI 14-perioder. Du kan ändra denna standardinställning i de flesta Kartlägger paket mycket enkelt men om du är osäker på hur du gör det, vänligen kontakta din mjukvaruförsäljare. Vi tittade på över elva miljoner affärer från 1 1 95 till 12 30 10 Tabellen nedan visar den genomsnittliga procentuella vinstförlusten för en Ll lager under vår testperiod över en 1 dag, 2-dag och en vecka 5-dagarsperiod Dessa siffror representerar referensvärdet som vi använder för jämförelser. Vi kvantifierade då överköpta och överlämnade villkor som mättes av 2-periodens RSI Läsning över 90 överköpt och under 10 överlåtas Med andra ord tittade vi på alla bestånd med en RSI-läsning på 2 år över 90, 95, 98 och 99, som vi anser vara överköpta och alla aktier med en RSI-läsning på 2 år under 10, 5, 2 och 1, som vi anser vara översatta Vi jämförde sedan dessa resultat med referensvärdena, här är vad vi hittade. Den genomsnittliga avkastningen på aktier med en RSI-avläsning under 2 år överträffade benchmark 1-dag 08 08, 2- Dagar 0 20 och 1 vecka senare 0 49. Den genomsnittliga avkastningen på aktier med en RSI-avläsning under 2 år överträffade betydligt jämförelseindex 1-dag 0 14, 2-dagar 0 32 och 1 vecka senare 0 61. Den genomsnittliga avkastningen på aktier med en RSI-avläsning under 2 år översteg 2 jämfört med referensperioden 1-dag 0 24, 2-dagar 0 48 och 1 vecka senare 0 75. Den genomsnittliga avkastningen på aktier med en RSI-avläsning under 2 år översteg betydligt jämförelseindex 1-dag 0 30, 2-dagar 0 62 och 1 vecka senare 0 84. När man tittar Vid dessa resultat är det viktigt att förstå att prestandan förbättrats dramatiskt varje steg på vägen. Den genomsnittliga avkastningen på aktier med en RSI-avläsning under 2 år var mycket större än de bestånden med en RSI-läsning på 2 år under 5 mm. Detta innebär att näringsidkare bör se till att bygga strategier kring aktier med en RSI-avläsning under 2 år. Den genomsnittliga avkastningen på aktier med en RSI-läsning på två år över 90 underpresterade referensperioden 2 dagar 0 01 och 1 vecka senare 0 02.Den genomsnittliga avkastningen på aktier med en RSI-avläsning på över två år över 95 underperformerade jämförelseindexet och var negativ 2 dagar senare -0 05 och 1 vecka senare -0 05. Den genomsnittliga avkastningen på aktier med en RSI-period på två år Läsning över 98 var negativ 1-dag -0 04, 2-dagar -0 12 och 1 vecka senare -0 14. Den genomsnittliga avkastningen på s Tock med en 2-årig RSI-läsning över 99 var negativ 1-dag -0 07, 2-dagar -0 19 och en vecka senare -0 21. När man tittar på dessa resultat är det viktigt att förstå att prestandan försämras Dramatiskt varje steg på vägen Den genomsnittliga avkastningen på aktier med en RSI-avläsning på över två år över 98 var väsentligt lägre än de bestånden med en RSI-läsning på 2 år över 95 etc. Detta betyder aktier med en RSI-läsning på 2 år över 90 Bör undvikas Aggressiva näringsidkare kan se till att bygga korta försäljningsstrategier kring dessa lager. Som du kan se i genomsnitt visar aktier med en RSI under 2 under en positiv återgång nästa vecka 0 75 Det visas också i genomsnitt Lager med en RSI över 98 år visar en negativ avkastning under nästa vecka. Precis som de andra artiklarna i denna serie har visat kan dessa resultat förbättras ytterligare genom att filtrera lagerhandel över det 200-dagars glidande genomsnittet Och kombinera 2-periodens RSI med PowerRatings. Chart 1 nedan är Ett exempel på ett lager som nyligen hade en RSI-läsning under 2 år under 2.Chart 2 nedan är ett exempel på ett lager som nyligen hade en RSI-läsning på 2 år över 98. Vår forskning visar att Relative Strength Index verkligen är en utmärkt Indikator, när den används korrekt Vi säger när den används korrekt, eftersom vår forskning visar att det är möjligt att fånga kortsiktiga drag i lager med 2-periodens RSI, men det visar också att när man använder den traditionella 14-tiden RSI är det lite nej Värde för denna indikator Detta uttalande skär till själva väsentligheten i vad TradingMarkets representerar baserar vi våra handelsbeslut på kvantitativ forskning. Denna filosofi gör att vi objektivt kan bedöma om en handel erbjuder ett bra riskbelöningsalternativ och vad som kan hända i framtiden. Den här forskningen vi Åter presentera här är bara toppen av isberget med hjälp av RSI 2-tiden. Till exempel kan man hitta fler resultat genom att leta efter flera dagars mätningar under 10, 5 eller 2 och ännu bättre resultat kan uppnås D genom att kombinera avläsningarna med andra faktorer som att köpa en lågnivå RSI-aktie om den handlar 1-3 lägre intradag När tiden går ska vi dela några av dessa forskningsresultat tillsammans med en handfull handelsstrategier med dig. 2-periodens RSI Är den bästa indikatorn för swinghandlare Läs om hur man framgångsrikt kan handla med den här kraftfulla indikatorn med 2-periodens RSI Stock Strategy Guidebook Klicka här för att beställa din kopia idag.
No comments:
Post a Comment